国海证券首月净值收益率斩获超额收益牛

加上国际金融危机的影响 国海证券：首月净值收益率9.77% 斩获超额收益近10% 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

前言经过充分准备与测试，国海研究所于2010年8月6日公开正式发布了首只量化产品：“筹码集中量化20股票池”。简称量化20产品。

量化20产品基于国海金融工程团队5月底开发筹码集中量化选股策略，该策略以“聚焦筹码集中、挖掘超额收益”为投资理念。该产品代表了市场上资金最为聚集、筹码最为集中的股票群。

长期跟踪与耕耘后,金工团队形成一整套优化、严谨的股票池管理流程，历史数据证明本产品投资价值显著[请务必参阅前期报告，内含本选股模型在历史上的绩效]。

首月回顾截止2010年9月3日收盘，量化20产品已成功发布四周，月净值收益率9.77%，同期上证综指跌0.12%，跑赢大盘9.89%，期间共有15只股票创出历史新高。由于本产品于8月19日及时将整体仓位降至七成，成功地避免了因大盘回调所带来的损失。目前，组合仓位仍保持在七成水平。

本产品弥月之际，其绩效表现优异，投资价值显著。与市面上7只量化基金的业绩作对比，量化20产品独占鳌头。